2009年04月14日

サイキック青年団

中高生のころ、夜中の楽しみといえばラジオ放送でした。

何か得体の知らない大人の世界を垣間見てるような、悪いことをしているようなドキドキ感があったのを覚えてます。

おかげさまで、昼間は学校で寝続けるという日々だったのですが。。。


そのころ聞いていた番組と言えば、「ヤングタウン」、「オールナイトニッポン」、「サイキック青年団」だったのですが、社会人になってからは引っ越しをしたのと、生活リズムが変わったのとで、ラジオを聴かなくなりました。


そして最近ニュースで、「サイキック青年団」が終わり、パーソナリティの北野誠氏も芸能活動自粛!?というのを見かけました。

何があったのかは知りませんが、最近聞いていなかったものの寂しい気持ちです。

子供には少し刺激的な内容でしたが、大好きでした。

あとは「ありがとう浜村淳です」にはもっと長く続いてほしいな!
(これも長い!)



今週末に情報処理の試験があるので、投資関連の作業は自粛です。
(こんな時は特に投資したくなる。試験期間中に部屋の掃除をしたくなるのと似てる!?)


↓一票いただけると嬉しいです!m(_ _)m
にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ
にほんブログ村 
人気ブログランキングへ
posted by よろ at 00:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2009年04月12日

通貨ペアにはそれぞれ性格がある

ようやくプログラムが動き始めたので、いくつかの通貨ペアでバックテストを行ってみました。

通貨ペアは

 EUR/USD
 USD/JPY
 EUR/JPY
 GBP/JPY
 AUD/JPY

で、年は2001年〜2008年でした。

結果的には

「微妙」

。。。

EUR/USDは2004年以外は全て好調なのに、他のペアは、PFがバラツキ過ぎ。。。

当たり前なんですけど、

「通貨ペアにはそれぞれ性格がある」

んですよね。

性格ってどういう要素から決まるんだろうか??

思いつく限りこんなところでしょうか??
ブレインストーミング的に

 取引している人数
 出来高
 実際に通貨を使用している人数
 大口が参加するかどうか
 金利差
 経済指標の回数
 国家の情勢
 
でも考えていたら、結局ボラティリティを計れば、事足りそうな気がしてきた。(というか上のものを数値化するのが難しい)

ボラティリティと、高値安値の継続率、くらいを組み込めれば良いかもしれない??

あと、出来高のデータも欲しいけど、さすがに1分足で2001年からのデータなんて見たことないです。。。


もっとそれぞれのペアで、チャートをにらめっこすると何かが見つかるかも??

システム完成までの道はまだまだ遠い。。。


↓一票いただけると嬉しいです!m(_ _)m
にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ
にほんブログ村 
人気ブログランキングへ
posted by よろ at 12:58| Comment(0) | TrackBack(0) | システム構築

2009年04月11日

FXはビジネスなんですか??

投資に関する本を読んでいると、たまにこういう記述を見ることがあります。

 「投資をビジネスとして成立するためには…」

何か違和感がありませんか?

自分は「ビジネス??」と正直なところ納得がいきませんでした。

だって、ビジネスって商品とかサービスを売って成立するものだと思ってたからです。

でも、広い意味では経済活動全般を指すこともあるらしくて、うんそういう意味ではビジネスな気もする。

先日、「ガイアの夜明け」を観ていて、ZOCという新しい料金体系を考案したタクシー会社が紹介されていました。

初乗りは800円で、メーターは800円ずつ加算されます。

けれども、いつ次の800円が加算されるかを、予め運転手が教えてくれるので、直前で止めることで、安く済ませることができるという仕組み。

1600円になる直前に止めることで、ほぼ1600円の距離を800円分で走れますよね。

これって、タクシー会社からすると、

「初乗り料金をあげることで、近距離のお客が減るリスクはあるものの、遠距離のお客が増えるかもしれない。
遠距離のお客からは1600円の距離を800円で走られて、儲けが減るかもしれないけど、お客の数でカバーしよう。」

となって、あとはお客のニーズに合っているかどうか。

実際、ZOCは成功しているらしく、サービス開始からは高い売上を得ているとか。

ビジネスってそういうもので、いかに原価を安くして、利益×販売で儲けを得るかってことが重要で、これって投資でも同じですよね??

FXでも「リスク」を下げて、「原価」を下げて、儲けが一番出る「ポイント」を見つけて、ポジションを持つ。
たとえ、一回の利益が小さくても、数で勝負!
って感じですかね?

うんやっぱりビジネスに似てた(笑)

やっぱりこういう「ポイント」を見つけるのには、システムトレードが一番あってるなあ、と改めて思いました。

ってあんまりビジネス云々が分かっていないので、間違ったことを書いてあればごめんなさい。

ZOCのページはタクシー会社と思えないほど楽しい!!
http://zocworld.co.jp/


↓ぜひぜひ一票をm(_ _)m
にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ
にほんブログ村 
人気ブログランキングへ
posted by よろ at 15:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

今日も無事取引しませんでした

と、日記としてはつまらない報告だけになってしまいますが(笑)

最盛期は毎日スキャルピングをしないとムズムズしていました。

「マーチンゲール法」や、「必殺そのまま放置」などを駆使していつもプラスの利益を得ていました。

ただ、これだけでは勝率は高いものの、ドカンと振り出しに戻る、もしくは「さよなら」になって、自暴自棄になる日々が続いていました。

でも、人間よくできているのか、できていないのか、悪い記憶はすぐに忘れてしまい、また同じ過ちを繰り返していました。。。

自分はスキャルピングに向いていないということを全くわかっていなかったのです。

それから考えると、

「取引をしない」

だけでも自分の性格からすると、ある意味成長できたのかなあと思ったりもします。



全く関係ない話ですが、今カップラーメンを食べてて、この肉ってずっと謎の肉だったんです。
それが、この肉が無くなるとか。

http://www.nissinfoods.co.jp/com/news/news_release.html?yr=2009&mn=3&nid=1577

さみしいようで、次の肉が楽しみのようで、不思議な感じです。

ほんと関係無い話ですね。。。

↓ぜひぜひ一票をm(_ _)m
にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ
にほんブログ村 
人気ブログランキングへ
posted by よろ at 01:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2009年04月10日

いかにトレードをしないか

そういえばこのブログはいかに「トレードをしないか」について書いてることに気がつきました(笑)

だって、FXを始めてから約2年くらいが経ちますが、収支がプラスになったのは、初めて2,3回の取引がまぐれで10万円近く勝ったときだけなんです。

それ以降はひどいものです、ロスカットされても

「あーまたか」

くらいしか考えなくなってしまいました。

だから、トレードはしない方が良いのです。

ただ、今日のEUR/USDがポジポジを誘ってきます。

このボラティリティはたまらないです。

「ここの差益を取れば!」

とつい考えてしまいます。(そんなうまく取れたことは無い。。)

今日は2回ほど、成り行きの注文をワンクリックで出すところまでいきました。

でもなんとか、我に返って踏み留まりました。

もう負けるのは嫌なんです。

これからもトレードしないようにがんばります!

プログラムが完成して、バックテストで確認するまでは。。。


もやさまかなりゆるくて面白いです!

モヤモヤさまぁ~ず2 DVD-BOX(VOL.4、VOL.5)


モヤモヤさまぁ~ず2 VOL.6 ゴールデン常磐線SP&シンガポール[DVD]



↓励みになりますので、宜しければクリックをお願いします。
にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ
にほんブログ村 
人気ブログランキングへ
posted by よろ at 01:08| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記

2009年04月09日

ドロリッチ

まったくFXには関係ないんですけど、最近ドロリッチにはまっています。

特に、最近出たフルーツミックスがかなりお気に入りです。

ゼリーなのか飲み物なのかわからないこの不思議な食感がたまらない。

普通に一気に全部の見切ってしまうくらいなんです。

お勧めです!

公式サイトがありました!


さて、投資の話ですが、最近はポジポジ病も発生しなくなって、落ち着いてきました。

プログラムも簡単なバックテストならできるようになりました。

でもなぜか2004年のEUR/USDだけがかなりマイナスになってしまいます。

なんででしょうか??

もう少し最適化が必要なようです。
posted by よろ at 01:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2009年04月07日

分足から日足のデータを表示するSQL

分足のデータをMySQLにロードしたので、そこから日足のデータを表示するSQLを実行してみます。

MySQLには以下のような分足データ1年分が1つのテーブル(eur_usd_2001)に入っているとします。

mysql> SELECT * FROM eur_usd_2001;
+---------------------+--------+--------+--------+--------+
| time | start | high | low | end |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+
| 2001-01-03 07:01:00 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9507 |
| 2001-01-03 07:02:00 | 0.9506 | 0.9506 | 0.9505 | 0.9505 |
| 2001-01-03 07:03:00 | 0.9505 | 0.9507 | 0.9505 | 0.9506 |

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

| 2001-12-29 04:46:00 | 0.8837 | 0.8837 | 0.8837 | 0.8837 |
| 2001-12-29 04:51:00 | 0.8837 | 0.8837 | 0.8836 | 0.8836 |
| 2001-12-29 04:56:00 | 0.8836 | 0.8836 | 0.8836 | 0.8836 |
| 2001-12-29 04:57:00 | 0.8837 | 0.8837 | 0.8837 | 0.8837 |
+---------------------+--------+--------+--------+--------+
336554 rows in set (1.04 sec)



日足のデータは以下のようなSQLで表示できます。

mysql> SELECT SUBSTRING(time, 1,10) AS time_s,
-> (SELECT start FROM eur_usd_2001 s WHERE s.time= MIN(m.time)) start,
-> MAX(high) high,
-> MIN(low) low,
-> (SELECT end FROM eur_usd_2001 e WHERE e.time=MAX(m.time)) end
-> FROM eur_usd_2001 m
-> GROUP BY time_s limit 5;
+------------+--------+--------+--------+--------+
| time_s | start | high | low | end |
+------------+--------+--------+--------+--------+
| 2001-01-03 | 0.9507 | 0.9569 | 0.9444 | 0.9462 |
| 2001-01-04 | 0.9460 | 0.9515 | 0.9262 | 0.9442 |
| 2001-01-05 | 0.9443 | 0.9591 | 0.9432 | 0.9517 |
| 2001-01-06 | 0.9516 | 0.9582 | 0.9506 | 0.9575 | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
| 2001-12-27 | 0.8800 | 0.8867 | 0.8773 | 0.8863 |
| 2001-12-28 | 0.8864 | 0.8864 | 0.8789 | 0.8815 |
| 2001-12-29 | 0.8814 | 0.8839 | 0.8810 | 0.8837 |
+------------+--------+--------+--------+--------+
308 rows in set (1.70 sec)

実行計画はこんな感じ、

mysql> EXPLAIN SELECT SUBSTRING(time, 1,10) AS time_s, (SELECT start FROM eur_usd_2001 s WHERE s.time= MIN(m.time)) start, MAX(high) high, MIN(low) low, (SELECT end FROM eur_usd_2001 e WHERE e.time=MAX(m.time)) end FROM eur_usd_2001 m GROUP BY time_s\G
*************************** 1. row ***************************
id: 1
select_type: PRIMARY
table: m
type: ALL
possible_keys: NULL
key: NULL
key_len: NULL
ref: NULL
rows: 336554
Extra: Using temporary; Using filesort
*************************** 2. row ***************************
id: 3
select_type: DEPENDENT SUBQUERY
table: e
type: eq_ref
possible_keys: PRIMARY
key: PRIMARY
key_len: 8
ref: func
rows: 1
Extra: Using where
*************************** 3. row ***************************
id: 2
select_type: DEPENDENT SUBQUERY
table: s
type: eq_ref
possible_keys: PRIMARY
key: PRIMARY
key_len: 8
ref: func
rows: 1
Extra: Using where
3 rows in set (0.00 sec)

当然ながら、テーブルの中の一年分のデータを検索するので、ALLになってしまいますがしょうがないです。


普段はSQLを書くことが無いので、間違っていたり、非効率だったりするかも!?

「間違ってる」とか「ここをこうすれば良くなる」
などといったご意見がありましたら、よろしくお願いします。
m(_ _)m


追記: 今のところ1日が00:00-23:59までの計算になってます。
任意の時間範囲にする場合は、さらに工夫が必要です。



↓励みになりますので、宜しければクリックをお願いします。
にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ
にほんブログ村 
人気ブログランキングへ
posted by よろ at 21:32| Comment(0) | TrackBack(0) | システム構築

2009年04月05日

3/30-4/3 の結果

先週の結果といっても、最近は裁量取引は自粛しているのでほとんどありません。

とはいえ、何もしないのはつまらないので、こうすれば良いのではないかという、”直感”で2回取引しました。(裁量自粛じゃない。。。)

20090405.JPG

ストップとリミットは必ずエントリー時に指定するというルールだけは守りましたが。

たった2回の取引で、試行回数が少なすぎるので、バックテストを必ず行います!!


とは、いえバックテストを必ず行ってから取引するというルールはを破ってしまいました。。。反省。。。


北朝鮮の飛翔体は、ミサイルなのか人工衛星かよくわかりませんが、何もなくて良かったですねわーい(嬉しい顔)


↓励みになりますので、宜しければクリックをお願いします。
にほんブログ村 為替ブログ FX サラリーマン投資家へ
にほんブログ村
にほんブログ村 為替ブログ FX スキャルピング派へ
にほんブログ村
にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ
にほんブログ村 
人気ブログランキングへ
posted by よろ at 11:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資履歴

スキャルピングは無理です

もちろん「自分にとっては」の話ですが。

つい最近までは、

「ポジションを持っている時間が短くて安全」

「資金効率が良い」

なんといっても

「スリルがあって面白い」

などという理由からスキャルピングばかり行っていました。

勝率はかなりいいのです。

勝てるときは、資金が8万円くらいの時にでも2万円くらい勝てたりします。

自分は天才なのかと思ったりもしました。

でもです、過去の日記にも書いたとおり、

「コツコツドカン」

で一気に資金を失ってしまうのです。

もちろん明確なルールが無いことが原因なのですが、自分にはどうも向いていないことがわかりました。

どうしても

「利食いは早く、損切りは遅く」

なってしまうのです。

典型的な負けパターンですふらふら

というわけで、完全にシステムトレードを行うことに決めました。

日足ベースで、エントリー時には必ず、リミットとストップを行います。

今はMySQL & perlでプログラミング中です。

バックテストと運用実績については、いずれ書きたいです。
(願望!?)


↓励みになりますので、宜しければクリックをお願いします。
にほんブログ村 為替ブログ FX サラリーマン投資家へ


にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ


人気ブログランキングへ
posted by よろ at 01:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2009年04月04日

1分足のデータをMySQLにロードする(3)

1分足のデータをMySQLにロードする(1)と(2)

では、ヒストリカルデータをロードするテーブルの定義は、日付と時間を一つにして、MySQLのデータ型としては"datetime"にしていました。

理由は、今まで作っていたアプリケーションとの互換性のためなのですが、日付と時間を分けた形でもロードする手順を残します。

データのダウンロードは
1分足のデータをMySQLにロードする(1)
と同じで、sedの部分だけ除きます。

中身はこんなファイルです。

$ head -5 1min_2001.txt
2001-01-03,07:01:00,0.9507,0.9507,0.9507,0.9507
2001-01-03,07:02:00,0.9506,0.9506,0.9505,0.9505
2001-01-03,07:03:00,0.9505,0.9507,0.9505,0.9506
2001-01-03,07:04:00,0.9506,0.9506,0.9506,0.9506
2001-01-03,07:05:00,0.9506,0.9506,0.9506,0.9506

テーブルはこんな感じで作りました。

mysql> CREATE TABLE eur_usd_2001(
-> date date,
-> time time,
-> start decimal(6,4),
-> high decimal(6,4),
-> low decimal(6,4),
-> end decimal(6,4),
-> PRIMARY KEY (date,time)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8
-> ;

ストレージエンジンはMyISAMなのかInnoDBなのか迷うところです。

というのも、昔は検索用途で更新が少ないテーブルであれば、MyISAMと定石のように決まっていましたが、最近ではInnoDBの性能向上もあり、どちらが良いかは一概には言えなくなってきています。

どちらが早いかも、2つを比べて検証してみます。

であとは、ロードするだけなので、
こちらも前と同様の手順です。

mysql> load data infile '/tmp/1min_2001.txt' into table eur_usd_2001 fields terminated by ',';

これで、日付と時間を分けたテーブルにロードができました。

あと忘れずにAnalyze

mysql> analyze table eur_usd_2001;
+------------------+---------+----------+----------+
| Table | Op | Msg_type | Msg_text |
+------------------+---------+----------+----------+
| fx2.eur_usd_2001 | analyze | status | OK |
+------------------+---------+----------+----------+
1 row in set (0.13 sec)


うーんも元々こうすれば良かったのに。。。

↓励みになりますので、宜しければクリックをお願いします。
にほんブログ村 為替ブログ FX サラリーマン投資家へ


にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ


人気ブログランキングへ
posted by よろ at 12:00| Comment(0) | TrackBack(0) | システム構築

1分足のデータをMySQLにロードする(2)

さてさて、前回ダウンロードしたファイルをMySQLにロードします。

/tmp/配下にファイルがあるものとして、mysqlクライアントからログインを行い、以下のSQLを実行します。


mysql> load data infile '/tmp/1min_2001.txt' into table eur_usd_2001 fields terminated by ',';

意味としては、

/tmp/1min_2001.txt というファイルを
eur_usd_2001 というテーブルに
列の区切り文字を',' として

ロードします。

ということです。

で、テーブルの統計情報も取得しておきましょう。
(PRIMARY KEYだけの場合は関係ないかもしれないけど。。)

mysql> analyze table eur_usd_2001;
+------------------+---------+----------+----------+
| Table | Op | Msg_type | Msg_text |
+------------------+---------+----------+----------+
| fx2.eur_usd_2001 | analyze | status | OK |
+------------------+---------+----------+----------+
1 row in set (0.13 sec)


時間があれば、解析用のSQLを書いてみようと思います。


↓励みになりますので、宜しければクリックをお願いします。
にほんブログ村 為替ブログ FX サラリーマン投資家へ
にほんブログ村
にほんブログ村 為替ブログ FX スキャルピング派へ
にほんブログ村
にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ
にほんブログ村 
posted by よろ at 01:55| Comment(0) | TrackBack(0) | システム構築

2009年04月02日

1分足のデータをMySQLにロードする(1)

1分足のデータをMySQLにロードするために、まずデータのダウンロードから。

自分は、このサイトのツールを使わせていただいています。

http://kasege.net/forex/archives/2006/09/forexitedl_autoforexite.html

ダウンロードが完了すると、

1min_2001.txt

のようなファイルが出来上がりますので、これを使ってデータロードします。

そのためには、MySQLでテーブルを作る必要がありますが、こんな感じにしました。(decimalの数値は使いまわしなので適当でした。。。)


mysql> show create table eur_usd_2001\G
*************************** 1. row ***************************
Table: eur_usd_2001
Create Table: CREATE TABLE `eur_usd_2001` (
`time` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`start` decimal(6,4) default NULL,
`high` decimal(6,4) default NULL,
`low` decimal(6,4) default NULL,
`end` decimal(6,4) default NULL,
PRIMARY KEY (`time`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.01 sec)

startは 始値
highは 高値
lowは 安値
endは 終値

です。

あと、ダウンロードした 1min_2001.txt のはじめのカラムが
日付と時間が分かれているので、自分は合わせています。

元々がこんなのが

$ cat samp.txt
2008-01-01,17:01:00,1.4589,1.4591,1.4589,1.4591
2008-01-01,17:02:00,1.4591,1.4591,1.4591,1.4591
2008-01-01,17:03:00,1.4590,1.4590,1.4589,1.4589
2008-01-01,17:04:00,1.4589,1.4590,1.4589,1.4590

sedなどでこうなります

$ sed "s/,/ /" < samp.txt
2008-01-01 17:01:00,1.4589,1.4591,1.4589,1.4591
2008-01-01 17:02:00,1.4591,1.4591,1.4591,1.4591
2008-01-01 17:03:00,1.4590,1.4590,1.4589,1.4589
2008-01-01 17:04:00,1.4589,1.4590,1.4589,1.4590

あとは、このファイルをロードするだけですがまた後日。


↓励みになりますので、宜しければクリックをお願いします。
にほんブログ村 為替ブログ FX サラリーマン投資家へ
にほんブログ村
にほんブログ村 為替ブログ FX スキャルピング派へ
にほんブログ村
にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ
にほんブログ村 
posted by よろ at 03:14| Comment(0) | TrackBack(0) | システム構築