2009年04月12日

通貨ペアにはそれぞれ性格がある

ようやくプログラムが動き始めたので、いくつかの通貨ペアでバックテストを行ってみました。

通貨ペアは

 EUR/USD
 USD/JPY
 EUR/JPY
 GBP/JPY
 AUD/JPY

で、年は2001年〜2008年でした。

結果的には

「微妙」

。。。

EUR/USDは2004年以外は全て好調なのに、他のペアは、PFがバラツキ過ぎ。。。

当たり前なんですけど、

「通貨ペアにはそれぞれ性格がある」

んですよね。

性格ってどういう要素から決まるんだろうか??

思いつく限りこんなところでしょうか??
ブレインストーミング的に

 取引している人数
 出来高
 実際に通貨を使用している人数
 大口が参加するかどうか
 金利差
 経済指標の回数
 国家の情勢
 
でも考えていたら、結局ボラティリティを計れば、事足りそうな気がしてきた。(というか上のものを数値化するのが難しい)

ボラティリティと、高値安値の継続率、くらいを組み込めれば良いかもしれない??

あと、出来高のデータも欲しいけど、さすがに1分足で2001年からのデータなんて見たことないです。。。


もっとそれぞれのペアで、チャートをにらめっこすると何かが見つかるかも??

システム完成までの道はまだまだ遠い。。。


↓一票いただけると嬉しいです!m(_ _)m
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posted by よろ at 12:58| Comment(0) | TrackBack(0) | システム構築
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